फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप अपने से लगभग 20-21 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये दोनों बेंगलुरु में साथ रहते हैं। करीब 30 साल की शुभ्रा लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं। उन्होंने अनुराग के को-फाउंडेड प्रोडक्शन हाउस 'फैंटम फिल्म्स' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दी थीं। अनुराग और शुभ्रा की साथ में पहली फोटो साल 2015 में सार्वजनिक हुई थी।